El Museo de Cáceres se ubica en el casco antiguo de la ciudad, ocupando dos edificios históricos: La Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos.
La Casa de las Veletas ocupa el solar donde estuvo el alcázar almohade, del que conserva el aljibe.
Se organiza en torno a un hermoso patio de planta cuadrada realizado en 1600, perteneciente a la primera construcción de Don Lorenzo de Ulloa y Torres.
En el siglo XVIII la casa fue reformada por Don Jorge de Cáceres y Quiñones, momento del que datan las gárgolas, remates de cerámica esmaltada y los grandes escudos de la fachada principal.